13 von 14 getestete, deutsche Banken konnten erst einmal aufatmen; für sie ist der “große Krisentest” gut ausgegangen. Die Nord LB und Postbank bestanden nur knapp, kamen aber durch; erwartungsgemäß scheiterte die Hypo Real Estate. Dies ist das heute veröffentlichte Ergebnis des CEBS (Committee of European Banking Supervisors) von insgesamt 91 getesteten Banken aus 20 europäischen Staaten.

Auch in Spanien und Griechenland scheiterten Banken – fünf spanische und eine griechische Bank lagen unter der im schärfsten Krisenszenario geforderten Kernkapitalquote von 6,0 Prozent. Sieger war die spanische Banca March mit einer Quote von 19,0 Prozent.

What does it mean to stress test a bank?

  • Stress tests are an important risk management tool that has been used for a number of years now, both by banks as part of their internal risk management practices and by supervisors to assess the resilience of banks and of financial systems in general to possible shocks.
  • Stress tests assess adverse and unexpected outcomes related to a variety of risks, and provide an indication of how much capital might be needed to absorb losses would the shocks that have been assumed actually occur. Usually stress tests envisage a set of hypothetical “what if” scenarios with different degrees of severity.
  • Stress tests do not provide forecasts of expected outcomes: the adverse scenarios are designed as “what-if” scenarios reflecting severe assumptions which are therefore not very likely to materialise.

Stresstests sind demnach eine Simulation, bei welcher untersucht wird, inwieweit eine Bank auch in Krisensituationen überlebensfähig ist. Für dieses Krisenszenario werden gewisse Werte als Benchmark festgelegt; gewisse Mittel müssen auch in Notsituationen bereitgestellt werden können. Es wurde damit die Stabilität der Banken getestet, wenn sich Märkte absolut negativ entwickeln oder die Konjunktur vollkommen einbricht.

Insgesamt stellte die Bankenbranche bzgl. der Stresstests ihre Widerstandskraft unter Beweis, denn die Bewertung der Ergebnisse fiel überwiegend positiv aus. In einer gemeinsamen Stellungnahme schrieb die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Europäische Bankenaufsicht CEBS:

«Die Resultate sind ein wichtiger Schritt nach vorne,
um das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen».